Autor der Publikation

Antipersistent Markov behavior in foreign exchange markets

, , , , und . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 312 (3-4): 565--576 (15.09.2002)

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

Growth optimal investment and pricing of derivatives, , , , und . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 280 (3-4): 505--521 (01.06.2000)Model risk in mean-variance portfolio selection: an analytic solution to the worst-case approach., und . J. Glob. Optim., 81 (2): 469-491 (2021)Markovian approximation in foreign exchange markets, , und . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 280 (3-4): 566--581 (01.06.2000)Antipersistent Markov behavior in foreign exchange markets, , , , und . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 312 (3-4): 565--576 (15.09.2002)Vol-Bond: an analytical solution. Quantitative Finance, 3 (4): 285--287 (2003)Correlations and multi-affinity in high frequency financial datasets, , , , und . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 300 (3-4): 551--557 (15.11.2001)A simple solution for sticky cap and sticky floor. Quantitative Finance, 7 (3): 285--287 (2007)Tree-Based Learning in RNNs for Power Consumption Forecasting., und . CoRR, (2022)