Autor der Publikation

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

A finite element approach to the pricing of discrete lookbacks with stochastic volatility, , und . Applied Mathematical Finance, 6 (2): 87--106 (1999)Unstructured meshing for two asset barrier options, , , und . Applied Mathematical Finance, 7 (1): 33--60 (2000)A numerical PDE approach for pricing callable bonds, , , und . Applied Mathematical Finance, 8 (1): 49--77 (2001)Numerical Methods and Volatility Models for Valuing Cliquet Options, , und . Applied Mathematical Finance, 13 (4): 353--386 (2006)Pricing methods and hedging strategies for volatility derivatives, , und . Journal of Banking & Finance, 30 (2): 409--431 (Februar 2006)An object-oriented framework for valuing shout options on high-performance computer architectures, , , , und . Journal of Economic Dynamics and Control, 27 (6): 1133--1161 (April 2003)PDE methods for pricing barrier options, , und . Journal of Economic Dynamics and Control, 24 (11-12): 1563--1590 (Oktober 2000)