( en | de | ru )

 

Disambiguierung von "Lai, Tze Leung"

Autor der Publikation

KopierenLöschenDiese Publikation zur Ablage hinzufügen
Optimal stopping for Brownian motion with applications to sequential analysis and option pricing

, und . Journal of Statistical Planning and Inference, 130 (1-2): 21--47 (01.03.2005)

Bitte wählen Sie eine Person um die Publikation zuzuordnen

Um zwischen Personen mit demselben Namen zu unterscheiden, wird der akademische Grad und der Titel einer wichtigen Publikation angezeigt. Zudem lassen sich über den Button neben dem Namen einige der Person bereits zugeordnete Publikationen anzeigen.

Vasileios Tzemos

Raymond Leung

Po Leung

Joseph Manwey Leung

Ho-Kang Leung

 

Weitere Publikationen von Autoren mit dem selben Namen

Information Bounds and Quick Detection of Parameter Changes in Stochastic Systems.. IEEE Trans. Inf. Theory, 44 (7): 2917-2929 (1998)Sequential change-point detection in quality control and dynamical systems. J. Royal Statistical Society Series B, 57 (4): 613--658 (1995)Advances in Econometrics, und . Volume 20, Part 2, Kapitel Structural Change as an Alternative to Long Memory in Financial Time Series, Seite 205--224. JAI, (2006)Summability methods for independent identically distributed random variables. Proc. Amer. Math. Soc., (1974)A hidden Markov filtering approach to multiple change-point models., und . CDC, Seite 1914-1919. IEEE, (2008)Optimal stopping for Brownian motion with applications to sequential analysis and option pricing, und . Journal of Statistical Planning and Inference, 130 (1-2): 21--47 (01.03.2005)Adaptive Data Depth via Multi-Armed Bandits., und . J. Mach. Learn. Res., (2023)Random walk duality and the valuation of discrete lookback options, und . Applied Mathematical Finance, 5 (3): 227--240 (1998)Lacunary systems and generalized linear processes, und . Stochastic Processes and their Applications, 14 (2): 187--199 (Februar 1983)Oscillatory Biomedical Signals: Frontiers in Mathematical Models and Statistical Analysis., , , und . Frontiers Appl. Math. Stat., (2021)