From post

копировать удалить добавить публикацию в буфер
Запись сообщества
посмотреть историю данной записи
URL
DOI
BibTeX
EndNote
APA
Chicago
DIN 1505
Harvard
MSOffice XML

Determining the cointegrating rank in nonstationary fractional systems by the exact local Whittle approach

M. Nielsen, и K. Shimotsu. Journal of Econometrics, 141 (2): 574--596 (декабря 2007)

Please choose a person to relate this publication to

To differ between persons with the same name, the academic degree and the title of an important publication will be displayed.

Morten Weidemann

Morten Karnuth

Morten Blöcker

Morten Reitmayer

Morten Trachterna

Другие публикации лиц с тем же именем

Noncontemporaneous cointegration and the importance of timingM. Nielsen. Economics Letters, 86 (1): 113--119 (января 2005)Finite Sample Comparison of Parametric, Semiparametric, and Wavelet Estimators of Fractional IntegrationM. Nielsen, и P. Frederiksen. Econometric Reviews, 24 (4): 405--443 (2005)A regime switching long memory model for electricity pricesN. Haldrup, и M. Nielsen. Journal of Econometrics, 135 (1-2): 349--376 (00 2006)Finite sample accuracy and choice of sampling frequency in integrated volatility estimationM. Nielsen, и P. Frederiksen. Journal of Empirical Finance, 15 (2): 265--286 (марта 2008)Estimation of fractional integration in the presence of data noise.N. Haldrup, и M. Nielsen. Comput. Stat. Data Anal., 51 (6): 3100-3114 (2007)Spectral analysis of fractionally cointegrated systemsM. Nielsen. Economics Letters, 83 (2): 225--231 (мая 2004)Asymptotic normality of narrow-band least squares in the stationary fractional cointegration model and volatility forecastingB. Christensen, и M. Nielsen. Journal of Econometrics, 133 (1): 343--371 (июля 2006)Determining the cointegrating rank in nonstationary fractional systems by the exact local Whittle approachM. Nielsen, и K. Shimotsu. Journal of Econometrics, 141 (2): 574--596 (декабря 2007)Local empirical spectral measure of multivariate processes with long range dependenceM. Nielsen. Stochastic Processes and their Applications, 109 (1): 145--166 (января 2004)

Что такое BibSonomy?: С чего начать; Кнопки для браузера; Помощь
Разработчикам: Обзор; API-документация

Контакт и защита личных данных: о нас; Cookies; Сообщить о проблеме; BibSonomy Вики

Интеграция: PUMA; Расширение для TYPO3; Плагин для; Клиент Java REST; Поддерживаемые источники; далее

О BibSonomy: Команда; Блог; Список рассылки
Социальные сети: Наш Twitter